投資のリスク分析
投資のリスク分析に役に立つリンクまとめ。
「テクニカルとか、罫線分析って何？おいしい？そんなことしてバカなの？
死ぬの？」
という方はお読みください。
山崎元「ホンネの投資教室」
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/opinion/yamazaki/
から
# 第98回 アセットアロケーションを計算する（下）（2009年3月20日）
# 第97回 アセットアロケーションを計算する（中）（2009年3月6日）
# 第96回 アセットアロケーションを計算する（上）（2009年2月20日）
# 第82回 インデックス・ファンドの評価方法＜その3＞ （2008年8月1日）
# 第81回 インデックス・ファンドの評価方法＜その2＞ （2008年7月4日）
# 第80回 インデックス・ファンドの評価方法＜その1＞ （2008年6月23日）
# 第72回 ETFを使った個人資産運用 ～補足～ （2008年2月15日）
# 第71回 投資信託を使う資産運用の基本手順 （2008年2月1日）
# 第70回 ETFを使った個人資産運用～簡便法～ （2008年1月18日）
ここらへんを読みましょう
続いてアセットアロケーションはこのあたりが便利
http://guide.fund-no-umi.com/tools/aa.html
http://fund.jugem.jp/?eid=203
相関係数とか期待リターンは数字が古いので、
年金運用紀行の資料をどうぞ。後半の補稿のあたりに数字があります。
http://www.gpif.go.jp/kanri/pdf/kanri03_h20_p04.pdf
で、「ホンネの投資教室」をよんでて、Impld Returnとかリスク拒否度とかなによ？
と思ったら
ニッセイ年金ストラテジー
http://www.nli-research.co.jp/report/pension_strategy/
から 「期待リターンとリスクの予測 １～７」 をどうぞ。
統計学の知識はこのあたり。
http://kogolab.jp/elearn/hamburger/
